如何用四种利率衍生工具管理利率风险？

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期货风险管理公司

提问时间:2023-01-15 02:15:06

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黄磊

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四种衍生工具分别是远期利率协议、利率期贷、利率期权、利率互换。

企业在进行利率风险管理时也可根据不同情况灵活加以综合运用，通过不同方法组合以实现利率风险控制。利率衍生工具的交易需要风险管理部门或专门的人员进行管理和跟踪，企业在进行利率衍生工具交易之前需要先确定利率风险敞口的本金、期限及基本要求，同时需要联系交易的投资银行和中间行，与投资银行商谈衍生工具的基本条件，签署交易委托书，交易成功后还需要对交易进行跟踪管理，定期对利率衍生工具交易合约进行“盯市”(Mark to Market)和风险暴露的计算。有时利率衍生工具与金融机构进行利率衍生交易后，还可以根据市场行情变化随时进行平盘交易，交易平盘就是当衍生工具交易按当前市场水平进行价值重估为盈利，并且预测盈利水平不太可能随市场变化进一步扩大，反而未来走势使盈利降低的可能性较大时，企业可以考虑对原交易进行盘操作，即提前终止衍生工具交易后续的交割关系，以实现盈利，同时企业回到没有进行交易时的浮动利率，再等待有利的市场时机重新选择利率衍生工具。

2023-01-15 04:13:08

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